pEsta pesquisa tem como objetivo caracterizar as seacute;ries histoacute;ricas como correlacionadas em longo alcance com base na lei de potecirc;ncia, natilde;o correlacionadas e anticorrelacionadas para empresas com praacute;ticas empresariais corporativas e outras sem esta praacute;tica, atraveacute;s da aplicaccedil;atilde;o do meacute;todo emDetrended Flutuation Analysis/em (DFA) agrave;s seacute;ries histoacute;ricas de accedil;otilde;es pertencentes ao Iacute;ndice da Bolsa de Valores de Satilde;o Paulo (IBOVESPA) e Iacute;ndice de Accedil;otilde;es com Governanccedil;a Corporativa Diferenciada (IGC) da Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros (BMFamp;BOVESPA), no periacute;odo de 2 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2012. A comparaccedil;atilde;o entre os dois grupos indica que aquele formado de accedil;otilde;es de empresas com a caracteriacute;stica de praacute;ticas empresariais corporativas eacute; preferiacute;vel por gestores de investimento que buscam ganhos anormais por apresentarem o maior percentual de accedil;otilde;es correlacionadas em longo alcance com base na lei de potecirc;ncia com assimetria positiva ou anticorrelacionadas com assimetria negativa. Nos dois grupos natilde;o foi possiacute;vel identificar accedil;otilde;es com seacute;ries histoacute;ricas natilde;o correlacionadas, responsaacute;veis pelo passeio aleatoacute;rio caracteriacute;stico do mercado eficiente./p